PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с AUMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COPJ returned 100.49% vs 38.17% for AUMI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.

COPJ

1 день
4.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
100.49%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и AUMI

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		8.25%140.63%11.07%13.13%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between COPJ and AUMI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.60

The correlation between COPJ and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и AUMI

Секторы
COPJ
AUMI

Сырьевые материалы

100.0%
99.3%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
AUMI
99.3%

Технологии

COPJ
3.6%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

AUMI

-

Энергетика

COPJ

-

AUMI

-

Финансовые услуги

COPJ

-

AUMI

-

Здравоохранение

COPJ

-

AUMI

-

Промышленность

COPJ

-

AUMI

-

Недвижимость

COPJ

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN

Доходность на риск

COPJ vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.78

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.24

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.98

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

2.81

+6.16

COPJ vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и AUMI

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-39.28%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-39.28%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.26%

-33.51%

+16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-7.35%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

13.72%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и AUMI

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

17.47%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.98%

40.45%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

49.48%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

42.24%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.48%

42.24%

-6.76%

Сравнение комиссий COPJ и AUMI

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и AUMI

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности AUMI в 0.98%

ПозицияTTM202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.69%11.57%11.64%2.48%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and AUMI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.44%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs AUMI's -39.28%.

On 1-year performance, COPJ leads with 100.49% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 100.49% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 0.98% for AUMI.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while AUMI is Gold. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.35% for AUMI.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор