Сравнение COPG.L с AVGO
COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 3 years, COPG.L returned 34.51%/yr vs 71.39%/yr for AVGO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPG.L и AVGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPG.L торгуется в GBP, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 21.78%.
COPG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 71.39%
- 5 лет*
- 59.38%
- 10 лет*
- 42.98%
Сравнение доходности по годам COPG.L и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 24.91% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | 14.35% | -1.92% |
AVGO Broadcom Inc. | 21.78% | 39.90% | 114.17% | 93.98% | -2.96% | 3.93% |
Correlation
The correlation between COPG.L and AVGO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPG.L vs. AVGO — Ранг доходности на риск
COPG.L
AVGO
Сравнение COPG.L c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPG.L | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.31 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 5.24 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPG.L | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.45 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.17 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок COPG.L и AVGO
Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки AVGO в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPG.L | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -42.16% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -27.60% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -42.09% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -12.70% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -7.45% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 12.13% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPG.L и AVGO
Текущая волатильность для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) составляет 14.11%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPG.L | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 18.21% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 32.64% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 43.93% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 42.32% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 38.92% | -5.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPG.L и AVGO
COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.59% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPG.L and AVGO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPG.L и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор