PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPA.L с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COPA.L с HG=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Copper (COPA.L) и Copper (HG=F).

COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности COPA.L и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Copper (COPA.L) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPA.L и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPA.L
WisdomTree Copper		-1.24%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%
HG=F
Copper		-0.22%39.82%3.50%2.10%-14.63%26.84%25.81%6.31%-20.28%31.73%

Доходность по периодам

С начала года, COPA.L показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции COPA.L уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.99% соответственно.

COPA.L

1 день
1.15%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
14.40%
1 год
8.55%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.48%

HG=F

1 день
0.54%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
11.57%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Copper

Copper

Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOOCOPA.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с SPYHG=F с ^GSPC

Доходность на риск

COPA.L vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPA.L c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPA.LHG=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.27

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.58

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.89

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

1.85

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPA.L vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPA.L на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HG=F равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPA.L и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPA.LHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.00

+0.06

Корреляция

Корреляция между COPA.L и HG=F составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок COPA.L и HG=F

Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки HG=F в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и HG=F.

Загрузка...

Показатели просадок

COPA.LHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-99.27%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.25%

-25.17%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-34.96%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-36.54%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-9.04%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.51%

-29.73%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

12.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COPA.L и HG=F

Текущая волатильность для WisdomTree Copper (COPA.L) составляет 6.19%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPA.LHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.03%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

20.76%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

36.91%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

26.75%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

23.53%

-0.34%