PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPA.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COPA.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Copper (COPA.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности COPA.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Copper (COPA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPA.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPA.L
WisdomTree Copper		-1.24%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, COPA.L показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции COPA.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.24% соответственно.

COPA.L

1 день
1.15%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
14.40%
1 год
8.55%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.48%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Copper

S&P 500 Index

Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с VOOCOPA.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

COPA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPA.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.92

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.41

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.41

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

6.61

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPA.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPA.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPA.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPA.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.92

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между COPA.L и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок COPA.L и ^GSPC

Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

COPA.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-56.78%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.25%

-12.14%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-25.43%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-33.92%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.78%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.51%

-10.75%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

2.60%

+9.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COPA.L и ^GSPC

WisdomTree Copper (COPA.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPA.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.37%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

9.55%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

18.33%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

16.90%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

18.05%

+5.14%