Сравнение COPA.L с ^GSPC
COPA.L (WisdomTree Copper) is Copper fund tracking the Bloomberg Copper Subindex, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, COPA.L returned 9.48%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPA.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COPA.L показывает доходность 10.38%, а ^GSPC немного ниже – 10.05%. За последние 10 лет акции COPA.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.48% против 13.27% соответственно.
COPA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.48%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам COPA.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 10.38% | 36.38% | 4.81% | 2.66% | -13.57% | 24.34% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.81% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between COPA.L and ^GSPC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between COPA.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
COPA.L
^GSPC
Сравнение COPA.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPA.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.24 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 9.71 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPA.L и ^GSPC
Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -56.78% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.25% | -9.10% | -16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -18.90% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -25.43% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -33.92% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -1.00% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -10.70% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 2.09% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA.L и ^GSPC
WisdomTree Copper (COPA.L) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.25% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 10.00% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 12.56% | +19.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 17.00% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 18.05% | +5.22% |
Часто задаваемые вопросы
COPA.L and ^GSPC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COPA.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор