Сравнение COPA.L с SI=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Copper (COPA.L) и Silver (SI=F).
COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности COPA.L и SI=F
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPA.L и SI=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | -1.84% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.83% |
SI=F Silver | 1.70% | 141.44% | 21.41% | 0.19% | 2.95% | -11.59% | 47.38% | 15.32% | -9.36% | 7.23% |
Доходность по периодам
С начала года, COPA.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции COPA.L уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: 8.62% против 17.00% соответственно.
COPA.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 8.62%
SI=F
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 56.10%
- 1 год
- 107.23%
- 3 года*
- 43.86%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA.L vs. SI=F — Ранг доходности на риск
COPA.L
SI=F
Сравнение COPA.L c SI=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPA.L | SI=F | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.44 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.83 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.60 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 7.24 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPA.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.44 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между COPA.L и SI=F составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок COPA.L и SI=F
Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и SI=F.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPA.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -91.54% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.25% | -41.21% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -41.21% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -43.13% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -37.64% | +28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -61.14% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 14.77% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA.L и SI=F
Текущая волатильность для WisdomTree Copper (COPA.L) составляет 6.13%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 18.60%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPA.L | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 18.60% | -12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 62.77% | -44.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 59.16% | -23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 37.27% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 33.16% | -9.97% |