PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPA.L с VUSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPA.L с VUSA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Copper (COPA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

COPA.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности COPA.L и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Copper (COPA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPA.L и VUSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPA.L
WisdomTree Copper		-1.24%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-4.11%17.85%25.58%25.98%-19.34%30.80%17.25%30.40%-5.01%21.77%
Разные валюты инструментов

COPA.L торгуется в USD, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPA.L показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции COPA.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 8.48% против 13.86% соответственно.

COPA.L

1 день
1.15%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
14.40%
1 год
8.55%
3 года*
10.73%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.48%

VUSA.AS

1 день
2.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-1.14%
1 год
18.20%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Copper

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO
Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS

Сравнение комиссий COPA.L и VUSA.AS

COPA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.

COPA.L
WisdomTree Copper
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

COPA.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPA.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPA.LVUSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.07

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.57

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

3.36

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

14.71

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPA.L vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPA.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPA.L и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPA.LVUSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.07

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.82

-0.76

Корреляция

Корреляция между COPA.L и VUSA.AS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPA.L и VUSA.AS

COPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPA.L
WisdomTree Copper		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%

Просадки

Сравнение просадок COPA.L и VUSA.AS

Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

COPA.LVUSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-33.64%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.25%

-13.39%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-23.24%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-33.64%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.24%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.51%

-4.11%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

2.07%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности COPA.L и VUSA.AS

WisdomTree Copper (COPA.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPA.LVUSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.32%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

8.60%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

16.88%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.17%

15.88%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

16.25%

+6.94%