Сравнение CONY с FLSP
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -49.52% vs 14.58% for FLSP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CONY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности CONY и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | -1.47% |
Correlation
The correlation between CONY and FLSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. FLSP — Ранг доходности на риск
CONY
FLSP
Сравнение CONY c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.63 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.82 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и FLSP
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -22.75% | -40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -4.03% | -59.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -1.26% | -57.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -6.26% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 1.39% | +38.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и FLSP
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 1.79% | +13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 6.78% | +37.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 9.07% | +48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 13.35% | +46.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 13.48% | +46.41% |
Сравнение комиссий CONY и FLSP
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и FLSP
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.97%, что больше доходности FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and FLSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 14.58% vs -49.52% for CONY. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.58% return vs -49.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 2.60% for FLSP.
CONY is categorized as Derivative Income, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: YieldMax and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор