PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 3.36% соответственно.

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий CONWX и SICIX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

CONWX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.66

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.20

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.19

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

8.95

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

+0.01

Корреляция

Корреляция между CONWX и SICIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и SICIX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и SICIX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-27.62%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-2.73%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-10.94%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-11.61%

-14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.39%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.59%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.67%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и SICIX

Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CONWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.24%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

2.06%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

3.66%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

3.87%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

3.89%

+7.26%