PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с SCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с SCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. SCD управляется LMP.

Доходность

Сравнение доходности CONWX и SCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и SCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		3.21%-3.80%33.95%28.09%-10.04%46.29%-14.89%59.16%-15.56%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у SCD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции CONWX уступали акциям SCD по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.05% соответственно.

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%

SCD

1 день
1.91%
1 месяц
-5.51%
С начала года
3.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.03%
3 года*
17.99%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

LMP Capital and Income Fund Inc.

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с SCD:
SCD с ADXSCD с DMASCD с HFROSCD с NACSCD с PALDXSCD с HEQSCD с VOO

Сравнение комиссий CONWX и SCD

CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

CONWX vs. SCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCD
Ранг доходности на риск SCD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c SCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.26

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.48

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.38

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

1.09

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. SCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SCD равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и SCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.26

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между CONWX и SCD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и SCD

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SCD в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
SCD
LMP Capital and Income Fund Inc.		9.62%9.55%7.88%8.56%12.96%10.26%10.21%7.98%11.61%8.89%9.33%9.05%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и SCD

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и SCD.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-62.40%

+36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-15.61%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-23.41%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-60.76%

+34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.33%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.10%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.38%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и SCD

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.14%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

9.49%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

19.14%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

19.87%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

23.34%

-12.19%