Сравнение CONL с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
CONL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -57.84% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и NRGU
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
CONL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CONL
NRGU
Сравнение CONL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.79 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.48 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.29 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.64 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.79 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.61 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между CONL и NRGU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и NRGU
Ни CONL, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и NRGU
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -57.50% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -55.24% | -36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -17.40% | -74.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -25.38% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 27.12% | +28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и NRGU
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | 23.31% | +22.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 50.27% | +52.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 88.18% | +61.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 87.12% | +63.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 87.12% | +63.81% |