Сравнение CONL с ISCMF
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. CONL is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -32.06%/yr vs 10.24%/yr for ISCMF. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CONL charges 1.15%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CONL и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам CONL и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | 0.41% |
Correlation
The correlation between CONL and ISCMF is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.00 |
The correlation between CONL and ISCMF shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CONL
ISCMF
Сравнение CONL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.09 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.92 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.66 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и ISCMF
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -25.42% | -69.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -13.68% | -78.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.30% | -13.68% | -81.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -13.68% | -81.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -13.31% | -44.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 4.64% | +63.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и ISCMF
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.68% | 0.00% | +39.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.50% | 17.04% | +91.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 19.57% | +114.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.22% | 14.72% | +134.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.22% | 14.72% | +134.50% |
Сравнение комиссий CONL и ISCMF
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и ISCMF
Ни CONL, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 10.24% vs -32.06% for CONL. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 10.24% return vs -32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор