PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONL и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
27.76%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-62.12%-58.49%4.23%641.63%-78.28%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-9.58%0.41%

Correlation

The correlation between CONL and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.01

The correlation between CONL and ISCMF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

CONL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.53

-1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

6.69

-7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

15.68

-16.89

CONL vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.05

-2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.45

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CONL и ISCMF

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONLISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-25.42%

-68.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-5.69%

-86.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.95%

-7.62%

-86.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-5.26%

-88.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.95%

-13.43%

-42.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.74%

2.42%

+63.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и ISCMF

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONLISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.02%

7.14%

+30.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.03%

15.90%

+85.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.40%

18.53%

+120.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.93%

14.38%

+135.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.93%

14.38%

+135.55%

Сравнение комиссий CONL и ISCMF

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и ISCMF

Ни CONL, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CONL and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs ISCMF's -25.42%.

On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs -14.88% for CONL. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

CONL and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор