Сравнение CONL с ISCMF
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. CONL is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -14.88%/yr vs 15.20%/yr for ISCMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности CONL и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | 0.41% |
Correlation
The correlation between CONL and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between CONL and ISCMF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CONL
ISCMF
Сравнение CONL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.53 | -1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.69 | -7.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 15.68 | -16.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.05 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.45 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и ISCMF
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -25.42% | -68.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -5.69% | -86.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | -7.62% | -86.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -5.26% | -88.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -13.43% | -42.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | 2.42% | +63.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и ISCMF
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | 7.14% | +30.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | 15.90% | +85.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 18.53% | +120.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 14.38% | +135.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 14.38% | +135.55% |
Сравнение комиссий CONL и ISCMF
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и ISCMF
Ни CONL, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (38.02%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 15.20% vs -14.88% for CONL. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 15.20% return vs -14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор