Сравнение CONL с FLSP
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and FLSP (Franklin Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FLSP is a Multistrategy fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, CONL returned -32.06%/yr vs 10.45%/yr for FLSP. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONL charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности CONL и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 4.94%.
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
FLSP
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $2.77M | $2.50M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам CONL и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 4.94% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 3.36% |
Correlation
The correlation between CONL and FLSP is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. FLSP — Ранг доходности на риск
CONL
FLSP
Сравнение CONL c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.08 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 12.15 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и FLSP
Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -22.75% | -72.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.79% | -4.03% | -87.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.30% | -6.69% | -88.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -0.25% | -94.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -6.15% | -51.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.49% | 1.35% | +67.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и FLSP
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.68% | 2.97% | +36.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.50% | 6.60% | +101.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.44% | 9.00% | +125.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.22% | 13.38% | +135.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.22% | 13.42% | +135.80% |
Сравнение комиссий CONL и FLSP
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и FLSP
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 2.53% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and FLSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to FLSP (2.97%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs FLSP's -22.75%.
On 3-year performance, FLSP leads with 10.45% vs -32.06% for CONL. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLSP has performed better with a 10.45% return vs -32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
FLSP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Multistrategy. They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор