PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONI с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с SFYF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. CONI is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs 27.85% for SFYF. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности CONI и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 9.47%.

CONI

1 день
7.94%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-13.31%
С начала года
-26.58%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
8.67%
С начала года
9.47%
1 год
27.85%
3 года*
28.08%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и SFYF

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-26.58%-70.84%-53.81%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		9.47%30.00%25.18%

Correlation

The correlation between CONI and SFYF is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.65

The correlation between CONI and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и SFYF

Секторы
CONI
SFYF

Финансовые услуги

200.1%
7.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

24.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

34.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.1%
SFYF
7.5%

Сырьевые материалы

CONI

-

SFYF

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

SFYF
16.7%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

SFYF
24.6%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

SFYF
6.0%

Энергетика

CONI

-

SFYF
0.7%

Здравоохранение

CONI

-

SFYF
6.8%

Промышленность

CONI

-

SFYF
1.2%

Недвижимость

CONI

-

SFYF
1.1%

Технологии

CONI

-

SFYF
34.9%

Коммунальные услуги

CONI

-

SFYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с PLTZCONI с NFXSCONI с DECOCONI с PLTMCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с DOG
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

CONI vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONISFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.40

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.91

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.84

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

5.65

-4.72

CONI vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и SFYF

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONISFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-56.09%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-15.18%

-59.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.00%

-6.29%

-84.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.20%

-16.39%

-57.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.89%

4.94%

+37.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и SFYF

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONISFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

6.34%

+28.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.00%

15.63%

+97.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.58%

20.00%

+115.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.29%

29.38%

+97.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.29%

30.61%

+96.68%

Сравнение комиссий CONI и SFYF

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и SFYF

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SFYF в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.19%0.87%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CONI and SFYF have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (34.37%) compared to SFYF (6.34%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SFYF's -56.09%.

On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs 27.85% for SFYF. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs 27.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.36% for SFYF.

CONI is categorized as Inverse Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор