PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с SFYF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. CONI is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 43.96% for SFYF. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности CONI и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 14.85%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-0.85%
1 месяц
8.95%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
43.96%
3 года*
36.32%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и SFYF

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		14.85%30.00%25.88%

Correlation

The correlation between CONI and SFYF is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.65

The correlation between CONI and SFYF has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и SFYF

Секторы
CONI
SFYF

Финансовые услуги

200.0%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

22.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
SFYF
5.5%

Сырьевые материалы

CONI

-

SFYF

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

SFYF
13.8%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

SFYF
22.9%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

SFYF
6.8%

Энергетика

CONI

-

SFYF
2.1%

Здравоохранение

CONI

-

SFYF
5.5%

Промышленность

CONI

-

SFYF
3.5%

Недвижимость

CONI

-

SFYF
1.2%

Технологии

CONI

-

SFYF
38.5%

Коммунальные услуги

CONI

-

SFYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Доходность на риск

CONI vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONISFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.36

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.01

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.91

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

9.65

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SFYF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONISFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.36

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.61

-1.18

Просадки

Сравнение просадок CONI и SFYF

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SFYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONISFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-56.09%

-38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-15.18%

-60.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-1.68%

-88.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-16.58%

-56.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

4.57%

+54.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и SFYF

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONISFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

5.58%

+32.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

13.21%

+96.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

18.74%

+121.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

29.28%

+98.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

30.68%

+97.09%

Сравнение комиссий CONI и SFYF

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и SFYF

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SFYF в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.29%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Часто задаваемые вопросы

CONI and SFYF have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to SFYF (5.58%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SFYF's -56.09%.

On 1-year performance, SFYF leads with 43.96% vs -48.55% for CONI. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFYF has performed better with a 43.96% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.29% for SFYF.

CONI is categorized as Inverse Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.29% for SFYF.

SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор