PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с PTIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -21.52% for PTIR. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONI и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.20%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-13.01%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-46.20%
6 месяцев
-46.23%
1 год
-21.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и PTIR

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.20%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between CONI and PTIR is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.51

The correlation between CONI and PTIR has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и PTIR

Секторы
CONI
PTIR

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
PTIR

-

Сырьевые материалы

CONI

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

PTIR

-

Энергетика

CONI

-

PTIR

-

Здравоохранение

CONI

-

PTIR

-

Промышленность

CONI

-

PTIR

-

Недвижимость

CONI

-

PTIR

-

Технологии

CONI

-

PTIR
100.0%

Коммунальные услуги

CONI

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

CONI vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONIPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.21

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.40

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.32

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.55

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONIPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.21

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.98

-2.55

Просадки

Сравнение просадок CONI и PTIR

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-69.10%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-68.11%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-62.92%

-27.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-27.47%

-45.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

39.55%

+19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и PTIR

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеют волатильность 38.52% и 36.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

36.75%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

77.20%

+32.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

103.10%

+37.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

129.58%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

129.58%

-1.81%

Сравнение комиссий CONI и PTIR

И CONI, и PTIR имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и PTIR

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности PTIR в 10.80%

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.80%5.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and PTIR have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to PTIR (36.75%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs PTIR's -69.10%.

On 1-year performance, PTIR leads with -21.52% vs -48.55% for CONI. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, PTIR has been the lower-risk option at 36.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -21.52% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and PTIR have the same expense ratio: 1.15% per year.

PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 1.07% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while PTIR is Leveraged Equities.

PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор