PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.


COMX.L

1 день
0.87%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
16.63%
С начала года
20.96%
1 год
30.30%
3 года*
11.56%
5 лет*
10 лет*

ROLL.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
18.14%
С начала года
24.51%
1 год
34.60%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMX.L и ROLL.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
20.96%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.51%8.61%6.51%-7.11%30.54%-1.61%

Correlation

The correlation between COMX.L and ROLL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.83

The correlation between COMX.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

COMX.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMX.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.85

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

9.28

-2.34

COMX.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и ROLL.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и ROLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMX.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-23.20%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.10%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-13.37%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-6.70%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-9.49%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.72%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и ROLL.L

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMX.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.12%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

15.04%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

17.20%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.41%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.42%

+4.95%

Сравнение комиссий COMX.L и ROLL.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и ROLL.L

Ни COMX.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, COMX.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.

COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMX.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор