Сравнение COMX.L с ROLL.L
COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - COMX.L tracks the Bloomberg Commodity while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COMX.L returned 11.56%/yr vs 13.30%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. COMX.L charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
COMX.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 20.96%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMX.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.96% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | -1.61% |
Correlation
The correlation between COMX.L and ROLL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between COMX.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMX.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
ROLL.L
Сравнение COMX.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMX.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.85 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.28 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и ROLL.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMX.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -23.20% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.10% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -13.37% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -6.70% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -9.49% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.72% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и ROLL.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMX.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.12% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 15.04% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.20% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.41% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 15.42% | +4.95% |
Сравнение комиссий COMX.L и ROLL.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и ROLL.L
Ни COMX.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, COMX.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.
COMX.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.19% for COMX.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для COMX.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор