Сравнение COMX.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
COMX.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMX.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.07% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 35.23% | 14.37% | 8.56% | -13.95% | 28.86% | -1.55% |
Разные валюты инструментов
COMX.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.07%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%.
COMX.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- 35.23%
- 6 месяцев
- 46.56%
- 1 год
- 43.36%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMX.L и XFRM.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
COMX.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
XFRM.L
Сравнение COMX.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.96 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.50 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.75 | -3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 10.72 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.96 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.24 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между COMX.L и XFRM.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и XFRM.L
Ни COMX.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и XFRM.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMX.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -56.89% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -11.89% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -1.48% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -31.17% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 3.89% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и XFRM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 8.13%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMX.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 10.30% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 18.41% | +24.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 22.07% | +22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 20.07% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 18.55% | +14.05% |