PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMX.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMX.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMX.L и XFRM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.07%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
35.23%14.37%8.56%-13.95%28.86%-1.55%
Разные валюты инструментов

COMX.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMX.L показывает доходность 24.07%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 35.23%.


COMX.L

1 день
-2.16%
1 месяц
9.72%
С начала года
24.07%
6 месяцев
32.13%
1 год
26.98%
3 года*
10.81%
5 лет*
10 лет*

XFRM.L

1 день
-1.70%
1 месяц
12.69%
С начала года
35.23%
6 месяцев
46.56%
1 год
43.36%
3 года*
16.98%
5 лет*
17.88%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Сравнение комиссий COMX.L и XFRM.L

COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Доходность на риск

COMX.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMX.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMX.LXFRM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.96

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.50

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.75

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

10.72

-8.62

COMX.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMX.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XFRM.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMX.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMX.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.24

-0.11

Корреляция

Корреляция между COMX.L и XFRM.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMX.L и XFRM.L

Ни COMX.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMX.L и XFRM.L

Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и XFRM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COMX.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-56.89%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.58%

-11.89%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-1.48%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-31.17%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

3.89%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности COMX.L и XFRM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) составляет 8.13%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COMX.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

10.30%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.08%

18.41%

+24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.48%

22.07%

+22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

20.07%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

18.55%

+14.05%