Сравнение COMX.L с UD06.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L).
COMX.L и UD06.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COMX.L и UD06.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMX.L и UD06.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.07% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.50% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, COMX.L показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у UD06.L с доходностью 16.50%.
COMX.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD06.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMX.L и UD06.L
COMX.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.
Доходность на риск
COMX.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск
COMX.L
UD06.L
Сравнение COMX.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMX.L | UD06.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.81 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.36 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.75 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 10.53 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMX.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.81 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между COMX.L и UD06.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMX.L и UD06.L
Ни COMX.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок COMX.L и UD06.L
Максимальная просадка COMX.L за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMX.L и UD06.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMX.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -32.66% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.58% | -8.82% | -16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -0.65% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -11.96% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 2.42% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMX.L и UD06.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что COMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMX.L | UD06.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 4.63% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.08% | 10.83% | +32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 14.04% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 14.65% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 13.67% | +18.93% |