PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с XIC.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. COMT is actively managed, while XIC.TO is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 11.33%/yr for XIC.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.

Доходность

Сравнение доходности COMT и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMT торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.33% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

XIC.TO

1 день
-2.41%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.54%
1 год
30.94%
3 года*
21.72%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		7.83%37.80%12.00%14.46%-11.43%23.49%8.18%28.04%-15.80%16.91%

Correlation

The correlation between COMT and XIC.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.35

The correlation between COMT and XIC.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и XIC.TO

Секторы
COMT
XIC.TO

Финансовые услуги

100.0%
33.8%

Сырьевые материалы

-

17.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

17.3%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

COMT
100.0%
XIC.TO
33.8%

Сырьевые материалы

COMT

-

XIC.TO
17.7%

Коммуникационные услуги

COMT

-

XIC.TO
1.8%

Потребительский циклический сектор

COMT

-

XIC.TO
3.8%

Потребительский защитный сектор

COMT

-

XIC.TO
2.8%

Энергетика

COMT

-

XIC.TO
17.3%

Здравоохранение

COMT

-

XIC.TO
0.1%

Промышленность

COMT

-

XIC.TO
10.2%

Недвижимость

COMT

-

XIC.TO
1.5%

Технологии

COMT

-

XIC.TO
7.1%

Коммунальные услуги

COMT

-

XIC.TO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

COMT vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.31

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.00

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.26

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

14.12

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.31

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.40

-0.21

Просадки

Сравнение просадок COMT и XIC.TO

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-59.65%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-9.73%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-12.76%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-24.02%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-42.59%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-2.64%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-10.99%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.24%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и XIC.TO

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.28%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

11.08%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

13.73%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

14.82%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.49%

+2.41%

Сравнение комиссий COMT и XIC.TO

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и XIC.TO

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности XIC.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.05%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

COMT and XIC.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT is categorized as Commodities, while XIC.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.06% for XIC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор