PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с PCOM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).

COMT и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности COMT и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMT и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		33.92%6.07%5.96%-6.56%19.45%3.36%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		20.47%18.64%4.57%-7.45%13.18%3.91%
Разные валюты инструментов

COMT торгуется в USD, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 33.92%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 20.47%.

COMT

1 день
-1.39%
1 месяц
14.65%
С начала года
33.92%
6 месяцев
34.16%
1 год
35.63%
3 года*
13.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
10.07%

PCOM.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
8.91%
С начала года
20.47%
6 месяцев
30.48%
1 год
31.23%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с QQQ

Сравнение комиссий COMT и PCOM.DE

COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

COMT vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTPCOM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.77

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.31

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

4.20

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

10.04

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.69

-0.50

Корреляция

Корреляция между COMT и PCOM.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и PCOM.DE

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как PCOM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.78%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMT и PCOM.DE

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и PCOM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMTPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-27.22%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.89%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.04%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-16.38%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и PCOM.DE

iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMTPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

7.93%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

13.76%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

17.60%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

17.24%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.24%

+1.45%