PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с UD06.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.24%/yr vs 10.05%/yr for UD06.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMF.L показывает доходность 15.62%, а UD06.L немного выше – 16.23%.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

UD06.L

1 день
-0.68%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
13.08%
С начала года
16.23%
1 год
25.99%
3 года*
12.78%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и UD06.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-9.99%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		16.23%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%3.36%7.86%-17.17%

Correlation

The correlation between COMF.L and UD06.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.80

The correlation between COMF.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с UC15.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с ENCG.LUD06.L с XBCU.L

Доходность на риск

COMF.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.62

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.19

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.87

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.14

+0.27

COMF.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD06.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и UD06.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки UD06.L в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-42.90%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.84%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-13.84%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-30.43%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.16%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-13.24%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.22%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и UD06.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.15%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.96%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.95%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

18.66%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

17.87%

-4.59%

Сравнение комиссий COMF.L и UD06.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и UD06.L

Ни COMF.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and UD06.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.34% for UD06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор