Сравнение COMF.L с WCOG.L
COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.16%/yr vs 7.55%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности COMF.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMF.L торгуется в USD, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMF.L показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции COMF.L превзошли акции WCOG.L по среднегодовой доходности: 8.16% против 7.55% соответственно.
COMF.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 8.16%
WCOG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 19.26%
- С начала года
- 25.19%
- 1 год
- 36.07%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам COMF.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.06% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 3.10% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 25.19% | 16.09% | 2.71% | -7.51% | 12.84% | 27.21% | 0.90% | 7.21% | -9.13% | 4.80% |
Correlation
The correlation between COMF.L and WCOG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between COMF.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMF.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
COMF.L
WCOG.L
Сравнение COMF.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMF.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.59 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 8.80 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMF.L и WCOG.L
Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -44.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMF.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -44.62% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.88% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -13.88% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.46% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -28.47% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -8.13% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -21.77% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.09% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMF.L и WCOG.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.90%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMF.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.08% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 15.83% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.70% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.76% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 13.70% | -0.42% |
Сравнение комиссий COMF.L и WCOG.L
COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMF.L и WCOG.L
COMF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.81% | 4.56% | 4.55% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.62% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
COMF.L and WCOG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для COMF.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор