PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с CMOP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.13%/yr vs 10.08%/yr for CMOP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у CMOP.L с доходностью 20.03%.

COMF.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
11.20%
С начала года
15.06%
1 год
23.89%
3 года*
11.39%
5 лет*
11.13%
10 лет*
8.16%

CMOP.L

1 день
-0.33%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
16.41%
С начала года
20.03%
1 год
29.89%
3 года*
12.48%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.06%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%2.90%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		20.03%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%5.44%-8.74%-16.12%

Correlation

The correlation between COMF.L and CMOP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between COMF.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.LCOMF.L с ETRA.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

COMF.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.66

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.15

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.06

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

6.49

-0.18

COMF.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и CMOP.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-44.75%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-14.47%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-23.45%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-26.47%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-8.91%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.36%

-19.59%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.59%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и CMOP.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.90%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.98%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

16.12%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

17.96%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

21.64%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

19.26%

-5.98%

Сравнение комиссий COMF.L и CMOP.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и CMOP.L

Ни COMF.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, COMF.L and CMOP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор