Сравнение COMF.L с FAIG.L
COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.16%/yr vs 7.20%/yr for FAIG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.
Доходность
Сравнение доходности COMF.L и FAIG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMF.L показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у FAIG.L с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции COMF.L превзошли акции FAIG.L по среднегодовой доходности: 8.16% против 7.20% соответственно.
COMF.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 8.16%
FAIG.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 11.91%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение доходности по годам COMF.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.06% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 3.10% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 15.93% | 15.88% | 4.08% | -7.23% | 16.01% | 30.43% | 2.05% | 6.50% | -9.44% | 3.09% |
Correlation
The correlation between COMF.L and FAIG.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between COMF.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMF.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
COMF.L
FAIG.L
Сравнение COMF.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMF.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.99 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.56 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMF.L и FAIG.L
Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и FAIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMF.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -68.40% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.50% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -12.50% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.76% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -30.94% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -16.70% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.36% | -42.95% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.79% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMF.L и FAIG.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) имеют волатильность 3.90% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMF.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.03% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.58% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 13.88% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 15.34% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 13.50% | -0.22% |
Сравнение комиссий COMF.L и FAIG.L
COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMF.L и FAIG.L
Ни COMF.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, COMF.L and FAIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.49% for FAIG.L.
Подберите оптимальное распределение для COMF.L и FAIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор