PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с WCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с WCOM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and WCOM.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while WCOM.L tracks the Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, COMF.L returned 11.13%/yr vs 9.55%/yr for WCOM.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и WCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как WCOM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у WCOM.L с доходностью 26.03%.

COMF.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
11.20%
С начала года
15.06%
1 год
23.89%
3 года*
11.39%
5 лет*
11.13%
10 лет*
8.16%

WCOM.L

1 день
-0.22%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
20.37%
С начала года
26.03%
1 год
36.24%
3 года*
14.25%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и WCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.06%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-6.12%
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc		26.03%24.01%0.78%-2.89%-0.23%24.41%2.48%8.36%-6.51%

Correlation

The correlation between COMF.L and WCOM.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2018 г.

0.81

The correlation between COMF.L and WCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с ETRA.L
Часто сравнивают с WCOM.L:
WCOM.L с VUAG.LWCOM.L с ETRA.LWCOM.L с XFRM.LWCOM.L с BCOG.LWCOM.L с CMOP.LWCOM.L с COMX.LWCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

COMF.L vs. WCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c WCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LWCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.95

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.63

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.21

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

7.62

-1.30

COMF.L vs. WCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOM.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и WCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и WCOM.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки WCOM.L в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и WCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LWCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-35.85%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.29%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-16.29%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-31.82%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-8.58%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.36%

-13.19%

-16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.75%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и WCOM.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.90%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LWCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.86%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

15.71%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

18.46%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

19.10%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

18.08%

-4.80%

Сравнение комиссий COMF.L и WCOM.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOM.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и WCOM.L

Ни COMF.L, ни WCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and WCOM.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOM.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while WCOM.L tracks Optimized Roll Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.35% for WCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и WCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор