PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с PLTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM).

COMB и PLTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COMB и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и PLTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.68%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-4.16%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -4.16%.

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

PLTM

1 день
3.79%
1 месяц
-16.88%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
25.15%
1 год
95.35%
3 года*
24.98%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с SPPP.LPLTM с GLDPLTM с PLTR

Сравнение комиссий COMB и PLTM

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PLTM в 0.50%.

PLTM
GraniteShares Platinum Trust
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COMB vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBPLTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.92

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.18

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.85

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.61

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.25

Корреляция

Корреляция между COMB и PLTM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и PLTM

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMB и PLTM

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и PLTM.

Загрузка...

Показатели просадок

COMBPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-42.32%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-34.52%

+25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-34.68%

+8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.20%

+29.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-18.35%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

11.43%

-8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и PLTM

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 7.51%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMBPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

16.47%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

45.52%

-31.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

49.91%

-32.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

32.39%

-15.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

30.82%

-15.77%