Сравнение COLTX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 1.86% против 9.16% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и CBALX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
COLTX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
COLTX
CBALX
Сравнение COLTX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.54 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.55 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.54 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.68 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и CBALX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и CBALX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и CBALX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -34.53% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -7.87% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -20.91% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -22.73% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -4.73% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -5.34% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.86% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и CBALX
Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 3.84% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 6.44% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 11.58% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 11.08% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 11.31% | -6.36% |