Сравнение COLTX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.86% против 3.02% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и MIY
COLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
COLTX vs. MIY — Ранг доходности на риск
COLTX
MIY
Сравнение COLTX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.92 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.37 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.44 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.89 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.92 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.37 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и MIY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и MIY
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и MIY
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -42.19% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.12% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -34.59% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -34.59% | +16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -5.68% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -8.33% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.01% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и MIY
Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 4.80% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 8.73% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 11.37% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 11.43% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 11.83% | -6.88% |