- ISIN
- US19765L8506
- CUSIP
- 19765L850
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 20 нояб. 1978 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COLTX
Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции COLTX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COLTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) показал доход в 2.32% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COLTX составила 1.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Columbia Tax-Exempt Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 1.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COLTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был сент. 1984 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COLTX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 30 апр. 1980 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 21 сент. 1984 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 1.56% | -2.21% | 1.55% | 0.61% | 0.25% | 2.32% | ||||||
| 2025 | 0.54% | 1.57% | -1.97% | -0.75% | -1.15% | 0.58% | -1.07% | 1.05% | 3.77% | 1.42% | 0.04% | -0.11% | 3.86% |
| 2024 | 0.15% | 0.11% | -0.08% | -1.31% | 0.16% | 1.98% | 0.95% | 0.81% | 1.54% | -1.60% | 2.35% | -1.54% | 3.47% |
| 2023 | 3.61% | -2.68% | 1.85% | 0.20% | -0.65% | 0.97% | 0.40% | -1.59% | -3.72% | -2.54% | 8.23% | 2.89% | 6.60% |
| 2022 | -2.80% | -0.86% | -3.45% | -3.41% | 0.84% | -2.70% | 3.16% | -2.61% | -4.81% | -1.76% | 6.14% | -0.55% | -12.56% |
| 2021 | 0.89% | -1.47% | 0.75% | 1.11% | 0.67% | 0.51% | 0.88% | -0.50% | -0.88% | -0.15% | 1.03% | 0.16% | 3.01% |
Метрики бенчмарка
Columbia Tax-Exempt Fund has an annualized alpha of 5.16%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.23%) than losses (5.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.16%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 19.23%
- Участие в снижении
- 5.45%
Комиссия
Комиссия COLTX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COLTX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COLTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 13.52 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.58 | $0.43 | $0.37 | $0.35 | $0.43 | $0.44 | $0.63 | $0.50 | $0.53 | $0.56 | $0.58 |
Дивидендный доход | 3.74% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.58 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.43 |
| 2023 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 801 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.07%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 2mo | 4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Black Monday1987 | -14.35%окт. 1987 г. | 7mo 11d | 3y 1mo | 3y 8moмарт 1987 г. - нояб. 1990 г. |
Обвал COVID2020 | -14.30%март 2020 г. | 17d | 10mo 14d | 11mo 1dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.99%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 10mo 15d | 1y 7moянв. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Коррекция 1984 года1984 | -11.57%сент. 1984 г. | 7d | 1y 3mo | 1y 3moсент. 1984 г. - янв. 1986 г. |
Показатели просадок
| COLTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -56.78% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -9.10% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -18.90% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -25.43% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -33.92% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -10.72% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COLTX
Добавьте Columbia Tax-Exempt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COLTX