PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765L8506

CUSIP

19765L850

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

20 нояб. 1978 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия COLTX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Tax-Exempt Fund

Популярные сравнения:
COLTX с BIAEX
Популярные сравнения:
COLTX с BIAEX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) показал доход в -3.29% с начала года и 0.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COLTX составила 1.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

COLTX

С начала года

-3.29%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-5.08%

1 год

0.78%

3 года

1.09%

5 лет

0.56%

10 лет

1.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%1.29%-2.28%-1.06%-1.48%-3.29%
20240.14%0.11%0.22%-1.31%0.16%2.31%0.95%0.81%1.54%-1.60%2.06%-1.85%3.50%
20233.61%-2.68%1.85%0.20%-0.65%0.97%0.40%-1.59%-3.72%-2.22%8.23%2.89%6.95%
2022-2.80%-0.87%-3.22%-3.40%0.84%-2.70%3.17%-2.61%-4.81%-1.76%6.14%-0.55%-12.34%
20210.89%-1.47%0.75%1.11%0.67%0.51%0.88%-0.51%-0.88%-0.15%1.03%0.16%2.99%
20201.91%1.98%-6.22%-3.25%3.02%2.01%1.98%-0.27%-0.06%-0.21%1.89%0.94%3.38%
20190.53%0.56%1.88%0.50%1.55%0.27%0.64%1.90%-0.67%0.06%0.12%0.30%7.87%
2018-0.92%-0.44%0.43%-0.30%1.11%0.09%0.17%0.25%-0.67%-0.85%0.65%1.06%0.56%
20170.43%0.84%0.20%0.61%1.55%-0.37%0.78%0.91%-0.27%0.24%0.02%1.06%6.16%
20160.56%-0.04%0.55%0.69%0.63%1.82%-0.03%0.32%-0.38%-1.09%-4.12%0.66%-0.54%
20151.78%-0.94%0.50%-0.65%-0.29%-0.23%0.57%0.21%0.78%0.49%0.56%0.78%3.57%
20142.12%1.31%0.38%1.33%1.61%-0.08%0.22%1.45%0.49%0.71%0.21%0.77%10.99%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COLTX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COLTX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLTX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Tax-Exempt Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.44$0.41$0.38$0.43$0.44$0.36$0.50$0.53$0.56$0.58$0.59

Дивидендный доход

3.55%3.69%3.43%3.30%3.20%3.27%2.65%3.80%3.86%4.16%4.13%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.44
2023$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10$0.43
2020$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.44
2019$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.36
2018$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.01$0.05$0.50
2017$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.53
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 17.87%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Tax-Exempt Fund составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.87%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-14.3%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.21628 янв. 2021 г.230
-12.99%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.21727 авг. 2009 г.402
-11.65%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.954 апр. 1995 г.306
-11.44%9 мар. 1987 г.16119 окт. 1987 г.7429 янв. 1988 г.235
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...