Сравнение COLO с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Uranium ETF (URA).
COLO и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 5.56% против 16.67% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и URA
COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
COLO vs. URA — Ранг доходности на риск
COLO
URA
Сравнение COLO c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.53 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.01 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.40 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 10.53 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между COLO и URA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и URA
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и URA
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -93.54% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -28.43% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -37.90% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -61.45% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -44.10% | +19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -75.40% | +34.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 11.89% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и URA
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 14.44% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 38.51% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 49.22% | -26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 42.97% | -19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 37.22% | -11.88% |