PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 5.56% против 16.67% соответственно.


COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий COLO и URA

COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

COLO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLOURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.53

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.01

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

4.40

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

10.53

+0.70

COLO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.45

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.05

+0.27

Корреляция

Корреляция между COLO и URA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и URA

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок COLO и URA

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


COLOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-93.54%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-28.43%

+12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-37.90%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-61.45%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-44.10%

+19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-75.40%

+34.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

11.89%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и URA

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

14.44%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

38.51%

-21.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

49.22%

-26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

42.97%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

37.22%

-11.88%