Сравнение COLO с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
COLO и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции COLO превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 5.56% против 0.51% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и SDIV
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
COLO vs. SDIV — Ранг доходности на риск
COLO
SDIV
Сравнение COLO c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.99 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.58 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.43 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 12.17 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.99 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.06 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между COLO и SDIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и SDIV
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и SDIV
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -56.90% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -13.04% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -41.94% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -56.90% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -17.50% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -18.63% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.67% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и SDIV
Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеют волатильность 6.17% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 6.10% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 9.20% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 16.03% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.79% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 18.96% | +6.38% |