Сравнение COLO с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
COLO и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 14.39% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и PAVE
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
COLO vs. PAVE — Ранг доходности на риск
COLO
PAVE
Сравнение COLO c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.67 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.37 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.05 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 11.19 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.67 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между COLO и PAVE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и PAVE
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и PAVE
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -44.08% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -12.56% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -26.23% | -17.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -7.12% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -6.30% | -34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.42% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и PAVE
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.82% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 14.05% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.45% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.43% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 24.41% | +0.93% |