PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COLO с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с PAVE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COLO returned 17.48%/yr vs 18.24%/yr for PAVE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности COLO и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 18.01%.

COLO

1 день
0.41%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
10.76%
С начала года
25.05%
1 год
56.60%
3 года*
33.62%
5 лет*
17.48%
10 лет*
6.67%

PAVE

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.73%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.01%
1 год
25.12%
3 года*
21.31%
5 лет*
18.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		25.05%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%12.75%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		18.01%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between COLO and PAVE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.45

The correlation between COLO and PAVE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COLO и PAVE

Секторы
COLO
PAVE

Финансовые услуги

39.3%

-

Сырьевые материалы

18.5%
20.2%

Коммунальные услуги

17.5%
3.2%

Энергетика

17.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Промышленность

2.5%
75.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
PAVE

-

Сырьевые материалы

COLO
18.5%
PAVE
20.2%

Коммунальные услуги

COLO
17.5%
PAVE
3.2%

Энергетика

COLO
17.1%
PAVE
0.2%

Коммуникационные услуги

COLO
3.5%
PAVE

-

Промышленность

COLO
2.5%
PAVE
75.0%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.6%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

COLO

-

PAVE
0.2%

Здравоохранение

COLO

-

PAVE

-

Недвижимость

COLO

-

PAVE

-

Технологии

COLO

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с HAPCOLO с VOOCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRID
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

COLO vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLOPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.26

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.87

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.12

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

7.24

+1.32

COLO vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLO и PAVE

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-44.08%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-11.91%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-26.23%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-26.23%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-5.99%

-9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-6.20%

-33.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

3.48%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и PAVE

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 5.17%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.22%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

16.26%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

20.06%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

21.69%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

24.37%

+1.00%

Сравнение комиссий COLO и PAVE

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и PAVE

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		4.50%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COLO and PAVE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.22%) compared to COLO (5.17%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.24% vs 17.48% for COLO. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.24% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.77% for PAVE.

COLO is categorized as Latin America Equities, while PAVE is Industrials Equities. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.47% for PAVE.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор