PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%6.40%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 25.72%.


COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий COLO и FLBR

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


Доходность на риск

COLO vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLOFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.14

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.70

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

4.85

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

13.62

-2.39

COLO vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLOFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Корреляция

Корреляция между COLO и FLBR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и FLBR

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FLBR в 6.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLO и FLBR

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


COLOFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-57.42%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-11.69%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-32.74%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-1.44%

-22.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-18.87%

-21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

4.16%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и FLBR

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLOFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

11.31%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

19.89%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

26.02%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

27.73%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

33.23%

-7.89%