Сравнение COLO с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
COLO и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 12.04% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.38% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 5.80% против 9.82% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 52.49%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 5.80%
EWZS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 39.77%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и EWZS
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.
Доходность на риск
COLO vs. EWZS — Ранг доходности на риск
COLO
EWZS
Сравнение COLO c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.27 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.82 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.34 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 6.82 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.27 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.10 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.02 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между COLO и EWZS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и EWZS
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EWZS в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.70% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.39% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и EWZS
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, примерно равная максимальной просадке EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -79.23% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -17.05% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -48.78% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -63.15% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.94% | -24.78% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -36.70% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 5.85% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и EWZS
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 14.28% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 23.63% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 31.48% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 32.96% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 36.80% | -11.47% |