PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и EWZS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
12.04%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
14.38%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 5.80% против 9.82% соответственно.


COLO

1 день
0.55%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.04%
6 месяцев
28.16%
1 год
52.49%
3 года*
35.66%
5 лет*
13.98%
10 лет*
5.80%

EWZS

1 день
-0.47%
1 месяц
1.82%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.61%
1 год
39.77%
3 года*
12.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Сравнение комиссий COLO и EWZS

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.


Доходность на риск

COLO vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8181
Ранг коэф-та Мартина

EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLOEWZSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.27

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.82

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.34

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

6.82

+3.91

COLO vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLOEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.27

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.02

+0.23

Корреляция

Корреляция между COLO и EWZS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и EWZS

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EWZS в 3.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.70%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.39%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Просадки

Сравнение просадок COLO и EWZS

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, примерно равная максимальной просадке EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EWZS.


Загрузка...

Показатели просадок


COLOEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-79.23%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-17.05%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-48.78%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-63.15%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.94%

-24.78%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-36.70%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.85%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и EWZS

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLOEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

14.28%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

23.63%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

31.48%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

32.96%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

36.80%

-11.47%