PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COLO с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с EWZS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.55%/yr vs 5.11%/yr for EWZS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности COLO и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции COLO превзошли акции EWZS по среднегодовой доходности: 6.55% против 5.11% соответственно.

COLO

1 день
-0.99%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
12.66%
С начала года
24.54%
1 год
59.49%
3 года*
34.06%
5 лет*
17.39%
10 лет*
6.55%

EWZS

1 день
-2.05%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-1.43%
С начала года
3.11%
1 год
10.49%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.54%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.11%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between COLO and EWZS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.47

The correlation between COLO and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и EWZS

Секторы
COLO
EWZS

Финансовые услуги

39.3%
9.8%

Сырьевые материалы

18.5%
12.3%

Коммунальные услуги

17.5%
11.7%

Энергетика

17.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Промышленность

2.5%
8.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%
15.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.6%

Здравоохранение

-

4.7%

Недвижимость

-

13.8%

Технологии

-

8.1%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
EWZS
9.8%

Сырьевые материалы

COLO
18.5%
EWZS
12.3%

Коммунальные услуги

COLO
17.5%
EWZS
11.7%

Энергетика

COLO
17.1%
EWZS
5.0%

Коммуникационные услуги

COLO
3.5%
EWZS

-

Промышленность

COLO
2.5%
EWZS
8.1%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.6%
EWZS
15.8%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

EWZS
10.6%

Здравоохранение

COLO

-

EWZS
4.7%

Недвижимость

COLO

-

EWZS
13.8%

Технологии

COLO

-

EWZS
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с HAPCOLO с VOOCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRID
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

COLO vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLOEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.34

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.68

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

0.49

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

1.18

+7.82

COLO vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLO и EWZS

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, примерно равная максимальной просадке EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-79.23%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-21.53%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-37.55%

+19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-44.97%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-63.15%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-32.20%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.17%

-36.53%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

8.89%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и EWZS

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 5.42%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.46%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

24.90%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

30.83%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

33.11%

-9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

36.69%

-11.32%

Сравнение комиссий COLO и EWZS

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и EWZS

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EWZS в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		4.51%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.87%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

COLO and EWZS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (7.46%) compared to COLO (5.42%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, COLO leads with 6.55% vs 5.11% for EWZS. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COLO has performed better with a 6.55% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.87% for EWZS.

COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.59% for EWZS.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор