PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COLO returned 14.46%/yr vs 15.70%/yr for DTCR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности COLO и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и DTCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%45.74%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between COLO and DTCR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов COLO и DTCR

Секторы
COLO
DTCR

Финансовые услуги

39.3%

-

Сырьевые материалы

18.4%

-

Коммунальные услуги

17.7%

-

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
2.5%

Промышленность

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Технологии

-

40.8%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
DTCR

-

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
DTCR

-

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
DTCR

-

Энергетика

COLO
17.3%
DTCR

-

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
DTCR
2.5%

Промышленность

COLO
2.4%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

COLO

-

DTCR

-

Здравоохранение

COLO

-

DTCR

-

Недвижимость

COLO

-

DTCR
56.8%

Технологии

COLO

-

DTCR
40.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

COLO vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLODTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.80

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.61

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

6.42

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

20.18

-12.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLODTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.80

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок COLO и DTCR

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLODTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-38.98%

-39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-12.89%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-24.96%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-38.98%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

0.00%

-22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-12.36%

-27.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.09%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и DTCR

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLODTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

7.06%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

16.92%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

21.85%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

21.83%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

21.89%

+3.54%

Сравнение комиссий COLO и DTCR

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и DTCR

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COLO and DTCR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to DTCR (7.06%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs DTCR's -38.98%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.70% vs 14.46% for COLO. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.70% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.72% for DTCR.

COLO is categorized as Latin America Equities, while DTCR is REIT. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор