PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с BRAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds from Global X - COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, COLO returned 48.83% vs 31.81% for BRAZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности COLO и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 8.34%.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

BRAZ

1 день
-0.82%
1 месяц
-11.49%
С начала года
8.34%
6 месяцев
2.70%
1 год
31.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%17.29%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		8.34%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between COLO and BRAZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.49

The correlation between COLO and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и BRAZ

Секторы
COLO
BRAZ

Финансовые услуги

39.3%
38.2%

Сырьевые материалы

18.4%
13.4%

Коммунальные услуги

17.7%
10.1%

Энергетика

17.3%
18.3%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Промышленность

2.4%
6.7%

Потребительский циклический сектор

1.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

0.9%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
BRAZ
38.2%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
BRAZ
13.4%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
BRAZ
10.1%

Энергетика

COLO
17.3%
BRAZ
18.3%

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
BRAZ

-

Промышленность

COLO
2.4%
BRAZ
6.7%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
BRAZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

BRAZ
1.5%

Здравоохранение

COLO

-

BRAZ
2.3%

Недвижимость

COLO

-

BRAZ
2.8%

Технологии

COLO

-

BRAZ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

COLO vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.32

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.82

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.93

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

6.05

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.32

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Просадки

Сравнение просадок COLO и BRAZ

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-31.02%

-47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-16.60%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-16.60%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-11.26%

-29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.27%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и BRAZ

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

6.83%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

20.00%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

24.14%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

23.57%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

23.57%

+1.86%

Сравнение комиссий COLO и BRAZ

COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и BRAZ

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности BRAZ в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.15%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Часто задаваемые вопросы

COLO and BRAZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to BRAZ (6.83%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, COLO leads with 48.83% vs 31.81% for BRAZ. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COLO has performed better with a 48.83% return vs 31.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.15% for BRAZ.

COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.75% for BRAZ.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор