Сравнение COLO с BRAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ).
COLO и BRAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и BRAZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и BRAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 17.29% |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 19.74% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 19.74%.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
BRAZ
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 29.46%
- 1 год
- 55.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и BRAZ
COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.
Доходность на риск
COLO vs. BRAZ — Ранг доходности на риск
COLO
BRAZ
Сравнение COLO c BRAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | BRAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.19 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.76 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 5.17 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 14.37 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между COLO и BRAZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и BRAZ
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности BRAZ в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.85% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и BRAZ
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и BRAZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -31.02% | -47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -10.93% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -2.82% | -21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -11.52% | -28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.93% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и BRAZ
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 9.91% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 19.41% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 25.48% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.62% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 23.62% | +1.72% |