PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COLO returned 14.46%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности COLO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between COLO and BOTZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.43

Сравнение распределения секторов COLO и BOTZ

Секторы
COLO
BOTZ

Финансовые услуги

39.3%
0.9%

Сырьевые материалы

18.4%
0.0%

Коммунальные услуги

17.7%
0.0%

Энергетика

17.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.5%

Промышленность

2.4%
48.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
BOTZ
0.9%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
BOTZ
0.0%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
BOTZ
0.0%

Энергетика

COLO
17.3%
BOTZ
0.5%

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
BOTZ
4.5%

Промышленность

COLO
2.4%
BOTZ
48.6%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

BOTZ
0.0%

Здравоохранение

COLO

-

BOTZ
9.0%

Недвижимость

COLO

-

BOTZ

-

Технологии

COLO

-

BOTZ
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

COLO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.19

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.82

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.48

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

5.08

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.19

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.22

Просадки

Сравнение просадок COLO и BOTZ

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-55.54%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-19.34%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-29.02%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-55.54%

+11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-3.72%

-18.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-18.32%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.63%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и BOTZ

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

7.76%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

18.41%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

23.97%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

26.72%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

25.72%

-0.29%

Сравнение комиссий COLO и BOTZ

COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и BOTZ

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Часто задаваемые вопросы

COLO and BOTZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, COLO leads with 14.46% vs 3.08% for BOTZ. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COLO has performed better with a 14.46% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.59% for BOTZ.

COLO is categorized as Latin America Equities, while BOTZ is Robotics. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.68% for BOTZ.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор