Сравнение COLO с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
COLO и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 12.04% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -7.81% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -7.81%.
COLO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 52.49%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 5.80%
BOTZ
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и BOTZ
COLO берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
COLO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
COLO
BOTZ
Сравнение COLO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.59 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.05 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.90 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 3.20 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.59 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.00 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между COLO и BOTZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и BOTZ
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности BOTZ в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.70% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.71% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и BOTZ
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -55.54% | -23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -19.34% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -55.54% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.94% | -15.78% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -18.55% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 5.46% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и BOTZ
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 5.96%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 8.79% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 17.78% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 27.83% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 26.52% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 25.68% | -0.35% |