PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COKE с MITSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 18.81%/yr for MITSY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COKE и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции MITSY по среднегодовой доходности: 31.81% против 18.81% соответственно.

COKE

1 день
0.85%
1 месяц
13.89%
С начала года
22.93%
6 месяцев
13.67%
1 год
72.30%
3 года*
43.83%
5 лет*
35.39%
10 лет*
31.81%

MITSY

1 день
-2.40%
1 месяц
-22.14%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.13%
1 год
47.13%
3 года*
18.70%
5 лет*
21.77%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и MITSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		22.93%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		3.00%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%

Correlation

The correlation between COKE and MITSY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.17

The correlation between COKE and MITSY shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$12.52B

MITSY:

$86.00B

EPS

COKE:

$7.14

MITSY:

¥5.90K

Коэффициент P/E

COKE:

26.33

MITSY:

16.41

Коэффициент PEG

COKE:

0.54

MITSY:

4.74

Коэффициент P/S

COKE:

2.03

MITSY:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$7.49B

MITSY:

¥14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.95B

MITSY:

¥1.35T

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$1.10B

MITSY:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOO

Доходность на риск

COKE vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COKEMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.54

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.17

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.79

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

7.05

+1.63

COKE vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MITSY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COKE и MITSY

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COKEMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-44.45%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-26.50%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-33.95%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-33.95%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-33.95%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-25.90%

+12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-16.07%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

6.71%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и MITSY

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Mitsui & Company Ltd (MITSY) имеют волатильность 10.16% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COKEMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

9.77%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

24.95%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

30.84%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

29.74%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

26.76%

+10.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и MITSY

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как MITSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.53%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
1.85B
3.71T
(COKE) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COKE значения в USD, MITSY значения в JPY

Сравнение рентабельности COKE и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola Consolidated, Inc. и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
9.9%
Активы портфеля
COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

COKE and MITSY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COKE has higher volatility (10.16%) compared to MITSY (9.77%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs MITSY's -44.45%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор