Сравнение COIW с TSMY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -48.77% vs 79.40% for TSMY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -39.99%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.41%.
COIW
- 1 день
- -9.17%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -39.99%
- 6 месяцев
- -51.84%
- 1 год
- -48.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -39.99% | -23.77% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 42.63% |
Correlation
The correlation between COIW and TSMY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.44 |
The correlation between COIW and TSMY shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
COIW
TSMY
Сравнение COIW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.15 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 19.03 | -20.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.70 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.41 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и TSMY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -31.15% | -43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -15.50% | -59.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -6.14% | -66.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -5.50% | -32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.13% | 4.19% | +42.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и TSMY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 10.36% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.26% | 23.56% | +38.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.16% | 29.51% | +55.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.14% | 33.47% | +57.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.14% | 33.47% | +57.67% |
Сравнение комиссий COIW и TSMY
И COIW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и TSMY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 247.31%, что больше доходности TSMY в 56.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 247.31% | 120.37% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and TSMY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.99%) compared to TSMY (10.36%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 79.40% vs -48.77% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 79.40% return vs -48.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and TSMY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 247.31%, compared with 56.24% for TSMY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор