Сравнение COIW с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
COIW и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.24% | 42.63% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.24%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 77.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и TSMY
И COIW, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. TSMY — Ранг доходности на риск
COIW
TSMY
Сравнение COIW c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.51 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 3.03 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.09 | -5.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 17.31 | -17.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.51 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.15 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между COIW и TSMY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и TSMY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности TSMY в 59.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 59.11% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и TSMY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -31.15% | -43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -15.50% | -59.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -9.90% | -58.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -5.83% | -27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 4.56% | +34.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и TSMY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 12.27% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 22.93% | +40.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 31.06% | +60.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 33.35% | +59.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 33.35% | +59.73% |