Сравнение COIW с TSLY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 22.54% for TSLY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.24%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -8.15%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.24% | 28.31% |
Correlation
The correlation between COIW and TSLY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. TSLY — Ранг доходности на риск
COIW
TSLY
Сравнение COIW c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.05 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.38 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и TSLY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -49.52% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -21.64% | -53.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -15.14% | -56.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -19.72% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 9.49% | +43.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и TSLY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 13.71% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 25.93% | +38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 36.11% | +45.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 45.56% | +44.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 45.56% | +44.01% |
Сравнение комиссий COIW и TSLY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и TSLY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности TSLY в 89.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 89.89% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and TSLY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to TSLY (13.71%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 22.54% vs -71.27% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 22.54% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 89.89% for TSLY.
COIW is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор