Сравнение COIW с TSLY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 27.37% for TSLY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 26.51% |
Correlation
The correlation between COIW and TSLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. TSLY — Ранг доходности на риск
COIW
TSLY
Сравнение COIW c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.27 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.10 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.72 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.30 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и TSLY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -49.52% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -21.64% | -52.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -9.03% | -61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -19.99% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 8.95% | +37.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и TSLY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 10.02% | +12.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 22.40% | +39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 38.20% | +46.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 45.48% | +45.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 45.48% | +45.45% |
Сравнение комиссий COIW и TSLY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и TSLY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and TSLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to TSLY (10.02%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs -46.46% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 86.88% for TSLY.
COIW is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор