Сравнение COIW с TQQY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -44.75% vs 12.28% for TQQY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TQQY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и TQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.40%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью 4.26%.
COIW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -36.40%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.40% | -2.75% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.26% | -6.04% |
Correlation
The correlation between COIW and TQQY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. TQQY — Ранг доходности на риск
COIW
TQQY
Сравнение COIW c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | TQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.64 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.55 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и TQQY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки TQQY в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и TQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -26.06% | -48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -19.35% | -55.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -6.86% | -64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -9.94% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 7.96% | +40.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и TQQY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.43% | 4.64% | +18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.09% | 15.25% | +47.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.53% | 21.28% | +64.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.82% | 23.91% | +66.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.82% | 23.91% | +66.91% |
Сравнение комиссий COIW и TQQY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и TQQY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 236.52%, что больше доходности TQQY в 62.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 236.52% | 120.37% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 62.92% | 49.61% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and TQQY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.43%) compared to TQQY (4.64%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs TQQY's -26.06%.
On 1-year performance, TQQY leads with 12.28% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 12.28% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 62.92% for TQQY.
COIW is categorized as Derivative Income, while TQQY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.07% for TQQY.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и TQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор