Сравнение COIW с SPIN
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 13.27% for SPIN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности COIW и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 2.60%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.60% | 11.18% |
Correlation
The correlation between COIW and SPIN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between COIW and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. SPIN — Ранг доходности на риск
COIW
SPIN
Сравнение COIW c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.36 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.48 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и SPIN
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -16.85% | -58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -9.81% | -65.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -1.49% | -70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -2.23% | -38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 2.43% | +50.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и SPIN
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 3.17% | +16.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 8.83% | +55.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 11.32% | +70.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 14.26% | +75.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 14.26% | +75.31% |
Сравнение комиссий COIW и SPIN
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и SPIN
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности SPIN в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.18% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and SPIN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to SPIN (3.17%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 13.27% vs -71.27% for COIW. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 13.27% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 5.18% for SPIN.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор