Сравнение COIW с IVVW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. COIW is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 17.31% for IVVW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности COIW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.01%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.16%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.01% | 7.45% |
Correlation
The correlation between COIW and IVVW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between COIW and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
COIW
IVVW
Сравнение COIW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.99 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 15.82 | -17.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и IVVW
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -16.79% | -58.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -5.81% | -69.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -1.12% | -70.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -1.69% | -39.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 1.10% | +51.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и IVVW
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 2.61% | +17.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 7.13% | +57.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 8.23% | +73.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 12.57% | +77.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 12.57% | +77.00% |
Сравнение комиссий COIW и IVVW
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и IVVW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности IVVW в 19.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.20% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and IVVW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to IVVW (2.61%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 17.31% vs -71.27% for COIW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 17.31% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 19.20% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор