Сравнение COIW с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
COIW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -0.94% | 7.51% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -0.94%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и IVVW
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
COIW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
COIW
IVVW
Сравнение COIW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.88 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.39 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.25 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.45 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.88 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.88 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между COIW и IVVW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и IVVW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности IVVW в 20.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 20.24% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и IVVW
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -16.79% | -57.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -7.71% | -66.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -2.71% | -65.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -1.87% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 1.89% | +36.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и IVVW
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 4.47% | +17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 6.63% | +56.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 15.56% | +75.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 13.09% | +79.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 13.09% | +79.99% |