Сравнение COIW с ISCMF
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. COIW is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности COIW и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.43% |
Correlation
The correlation between COIW and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
COIW
ISCMF
Сравнение COIW c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.53 | -1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.69 | -7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 15.54 | -16.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.05 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.45 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и ISCMF
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -25.42% | -49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -5.69% | -68.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -5.26% | -64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -13.42% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 2.44% | +44.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и ISCMF
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 7.14% | +15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 15.90% | +46.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 18.53% | +66.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 14.37% | +76.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 14.37% | +76.56% |
Сравнение комиссий COIW и ISCMF
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и ISCMF
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -46.46% for COIW. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 0.00% for ISCMF.
COIW is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор