Сравнение COIW с FYEE
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 24.81% for FYEE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности COIW и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 11.29% |
Correlation
The correlation between COIW and FYEE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between COIW and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
COIW
FYEE
Сравнение COIW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.52 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.37 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 17.26 | -18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.59 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.25 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и FYEE
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -18.79% | -55.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -7.39% | -67.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -0.07% | -70.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -2.25% | -35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 1.44% | +45.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и FYEE
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 1.39% | +21.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 7.25% | +54.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 9.63% | +75.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 13.83% | +77.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 13.83% | +77.10% |
Сравнение комиссий COIW и FYEE
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и FYEE
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and FYEE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs -46.46% for COIW. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор