PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIW с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COIW и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 4.94%.


COIW

1 день
-0.77%
1 месяц
-13.27%
6 месяцев
-15.85%
С начала года
-41.49%
1 год
-59.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-43.67%

FLSP

1 день
1.15%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
3.68%
С начала года
4.94%
1 год
16.35%
3 года*
10.45%
5 лет*
8.32%
10 лет*
Всё время*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.02M$1.08M$1.56M
$2.77M$2.50M$2.86M

Сравнение доходности по годам COIW и FLSP


2026 (YTD)2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
-41.49%-25.92%
FLSP
Franklin Systematic Style Premia ETF
4.94%15.56%

Correlation

The correlation between COIW and FLSP is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COIN WeeklyPay™ ETF

Franklin Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

COIW vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 33
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COIW c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COIWFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.08

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

12.15

-13.35

COIW vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIW на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIW и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIW и FLSP

Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и FLSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIWFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.01%

-22.75%

-52.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.71%

-4.03%

-67.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.51%

-0.25%

-73.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.95%

-6.15%

-35.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.43%

1.35%

+48.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и FLSP

COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIWFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.02%

2.97%

+21.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.47%

6.60%

+59.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.14%

9.00%

+73.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.81%

13.38%

+76.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.81%

13.42%

+76.39%

Сравнение комиссий COIW и FLSP

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и FLSP

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, что больше доходности FLSP в 2.53%


ПозицияTTM202520242023202220212020
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
224.63%120.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Systematic Style Premia ETF
2.53%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы


COIW and FLSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (24.02%) compared to FLSP (2.97%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs FLSP's -22.75%.

On 1-year performance, FLSP leads with 16.35% vs -59.54% for COIW. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 16.35% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 2.53% for FLSP.

COIW is categorized as Derivative Income, while FLSP is Multistrategy. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор