Сравнение COIW с FLSP
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and FLSP (Franklin Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FLSP is a Multistrategy fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -59.54% vs 16.35% for FLSP. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COIW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности COIW и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 4.94%.
COIW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -41.49%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.67%
FLSP
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.68%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.08M | $1.56M | |
| $2.77M | $2.50M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам COIW и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.49% | -25.92% |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 4.94% | 15.56% |
Correlation
The correlation between COIW and FLSP is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. FLSP — Ранг доходности на риск
COIW
FLSP
Сравнение COIW c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.08 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 12.15 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и FLSP
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -22.75% | -52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -4.03% | -67.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -0.25% | -73.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -6.15% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.43% | 1.35% | +48.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и FLSP
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Franklin Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 2.97% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.47% | 6.60% | +59.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.14% | 9.00% | +73.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.81% | 13.38% | +76.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.81% | 13.42% | +76.39% |
Сравнение комиссий COIW и FLSP
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и FLSP
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, что больше доходности FLSP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.63% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 2.53% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and FLSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (24.02%) compared to FLSP (2.97%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 16.35% vs -59.54% for COIW. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 16.35% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 2.53% for FLSP.
COIW is categorized as Derivative Income, while FLSP is Multistrategy. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор