PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COIW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


COIW

1 день
-9.17%
1 месяц
-27.86%
С начала года
-39.99%
6 месяцев
-51.84%
1 год
-48.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DRAM

1 день
-15.08%
1 месяц
14.61%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIW и DRAM


2026 (YTD)
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
-14.67%
DRAM
Roundhill Memory ETF
100.97%

Correlation

The correlation between COIW and DRAM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.37

Сравнение распределения секторов COIW и DRAM


Секторы
COIW
DRAM

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COIW
6.0%
DRAM

-

Сырьевые материалы

COIW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

COIW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

COIW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

COIW

-

DRAM

-

Энергетика

COIW

-

DRAM

-

Здравоохранение

COIW

-

DRAM

-

Промышленность

COIW

-

DRAM

-

Недвижимость

COIW

-

DRAM

-

Технологии

COIW

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

COIW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COIN WeeklyPay™ ETF

Roundhill Memory ETF

Доходность на риск

COIW vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина

DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COIWDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

COIW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIWDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

63.39

-63.89

Просадки

Сравнение просадок COIW и DRAM

Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и DRAM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-19.97%

-54.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.83%

-19.97%

-52.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.92%

-2.15%

-35.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COIW и DRAM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIWDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.16%

85.33%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.14%

85.33%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.14%

85.33%

+5.81%

Сравнение комиссий COIW и DRAM

COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIW и DRAM

Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 247.31%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
247.31%120.37%
DRAM
Roundhill Memory ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COIW and DRAM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 247.31%, compared with 0.00% for DRAM.

COIW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор