Сравнение COIW с DRAM
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности COIW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 9.95%
- 1 месяц
- 27.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -22.75% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 184.78% |
Correlation
The correlation between COIW and DRAM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. DRAM — Ранг доходности на риск
COIW
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и DRAM
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -19.97% | -55.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -4.74% | -70.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -3.30% | -36.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 93.13% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 93.13% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 93.13% | -2.72% |
Сравнение комиссий COIW и DRAM
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и DRAM
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and DRAM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 0.00% for DRAM.
COIW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для COIW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор