Сравнение COIW с CHPY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 143.61% for CHPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | 27.86% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between COIW and CHPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
COIW
CHPY
Сравнение COIW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.78 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 11.88 | -12.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 45.33 | -46.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 5.23 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 4.71 | -5.16 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и CHPY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -12.17% | -62.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -12.17% | -62.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -1.51% | -68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -1.98% | -35.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 3.18% | +43.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и CHPY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 11.32% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 22.41% | +39.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 27.61% | +57.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 33.16% | +57.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 33.16% | +57.77% |
Сравнение комиссий COIW и CHPY
И COIW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и CHPY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and CHPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -46.46% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 28.83% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор