Сравнение COIW с CHPY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 94.68% for CHPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | 17.69% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | 56.76% |
Correlation
The correlation between COIW and CHPY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
COIW
CHPY
Сравнение COIW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.21 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 21.47 | -22.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и CHPY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -18.27% | -56.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -18.27% | -56.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -18.27% | -53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -2.53% | -38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 4.42% | +48.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и CHPY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) с волатильностью 17.86%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 17.86% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 31.45% | +32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 35.80% | +46.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 37.86% | +51.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 37.86% | +51.71% |
Сравнение комиссий COIW и CHPY
И COIW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и CHPY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and CHPY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to CHPY (17.86%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs CHPY's -18.27%.
On 1-year performance, CHPY leads with 94.68% vs -71.27% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 17.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 94.68% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 36.48% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор