Сравнение COIW с CHAT
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 69.03% for CHAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности COIW и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 38.98%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -15.41%
- 6 месяцев
- 32.80%
- С начала года
- 38.98%
- 1 год
- 69.03%
- 3 года*
- 40.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 38.98% | 38.27% |
Correlation
The correlation between COIW and CHAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between COIW and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. CHAT — Ранг доходности на риск
COIW
CHAT
Сравнение COIW c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.26 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.18 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и CHAT
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -31.34% | -43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -21.26% | -53.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -21.26% | -50.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -5.54% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 6.80% | +45.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и CHAT
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.81%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 16.81% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 32.46% | +31.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 37.18% | +44.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 31.84% | +57.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 31.84% | +57.73% |
Сравнение комиссий COIW и CHAT
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и CHAT
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности CHAT в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.05% | 2.85% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and CHAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to CHAT (16.81%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 69.03% vs -71.27% for COIW. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 69.03% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 2.05% for CHAT.
COIW is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор