PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с SILJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 5 years, COIN returned -5.75%/yr vs 13.76%/yr for SILJ. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COIN и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -24.99%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 5.20%.

COIN

1 день
6.16%
1 месяц
-13.21%
С начала года
-24.99%
6 месяцев
-32.27%
1 год
-30.11%
3 года*
45.04%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

SILJ

1 день
7.10%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.20%
6 месяцев
8.20%
1 год
97.85%
3 года*
48.78%
5 лет*
13.76%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и SILJ

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-24.99%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-33.76%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		5.20%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-19.35%

Correlation

The correlation between COIN and SILJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

COIN vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COINSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.73

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.10

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.51

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

6.43

-7.16

COIN vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIN и SILJ

Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-79.04%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-39.16%

-27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-39.16%

-27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

-50.08%

-40.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-27.77%

-31.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.60%

-41.40%

-11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.18%

15.27%

+25.91%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и SILJ

Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 19.88%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 21.97%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

21.97%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.20%

47.52%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.97%

57.06%

+13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.94%

44.87%

+41.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.50%

46.44%

+39.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и SILJ

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.90%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

COIN and SILJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (21.97%) compared to COIN (19.88%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs SILJ's -79.04%.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор