Сравнение COIIX с FSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).
COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности COIIX и FSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIIX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -7.27% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Доходность по периодам
С начала года, COIIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции COIIX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.86% соответственно.
COIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 5.47%
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIIX и FSTSX
COIIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Доходность на риск
COIIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
COIIX
FSTSX
Сравнение COIIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIIX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.05 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.48 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.30 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 4.56 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.05 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между COIIX и FSTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIIX и FSTSX
Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.76% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок COIIX и FSTSX
Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и FSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -38.91% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -11.22% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | -38.91% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -38.91% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -11.22% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -7.95% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.19% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIIX и FSTSX
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 5.87% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIIX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 6.05% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.68% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 15.21% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.26% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.80% | +1.11% |